1707 dem Bischof von Metz alias Monseigneur Ducambout de Coislin, geweiht, ist die Sankt-Anna-Kapelle von Budange einfach und schnörkellos gestaltet. Ihre Abgeschiedenheit inspiriert zur Andacht.

Ihr Bau ist mit einer Legende verbunden. In einer Staude soll eine Statue der Heiligen Anna gefunden worden sein. Die Einwohner von Budange brachten sie seinerzeit ins Dorf, um sie auf dem öffentlichen Platz auszustellen. Am Tag darauf war die Statue verschwunden! Nach mehreren Suchaktionen fand man sie dann wieder in der Staude. Die Einwohner trugen sie abermals zum Dorfplatz, aber über Nacht verschwand sie aufs Neue und erschien wieder in der Staude. Die Einwohner begriffen also, dass die Statue ihren angestammten Ort nicht verlassen wollte, und erbauten eine Kapelle um den Fundort herum, und zwar mit Baumaterial aus dem Steinbruch von Justemont.

Bis 1963 wurden dort wöchentlich Gottesdienste abgehalten.

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